Индикаторы для выхода из сделки. Как правильно выходить из сделки в торгах на рынке форекс

Индикаторы для терминала МТ4 становятся все более техничными, имеют большее число правильных прогнозов, но многие трейдеры и инвесторы хотят также видеть лучшие точки входа и выхода в рынке. Большинство индикаторов показывают только направление тренда, не показывая точки выхода.

Часто Форекс индикаторы показывают гораздо лучшую прибыльность на опционном рынке. Ведь на бинарных опционах для того, чтобы получить до 90% со сделки, совершенно не важно, какое расстояние в пунктах пробежит цена с момента заключения сделки. Для того, чтобы торговая позиция закрылась в плюс, а трейдер получил до 90% дохода достаточно 1 пункта в сторону сделки!

Попробовать свои силы в опционном трейдинге можно при достаточно лояльных торговых условиях. К примеру, в компании можно начать торговать с 10 долларами на счету, заключая сделки размером от 1 доллара.

Рассмотрим индикатор 2017 года, показывающий для открытия и закрытия ордеров, Ku Klux. Этот индикатор напоминает знаменитые пивоты , он ищет вращающиеся уровни цены на любой валютной паре, а также, каждый из его уровней можно использовать как уровень для входа или выхода из сделки.

Пивотный индикатор Ku Klux

Индикатор Ku Klux рекомендуется использовать на валютных парах EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDCHF, на временных интервалах от М5 до Н4. Торговля может осуществляться во всех торговых сессиях, кроме тихоокеанской, так как в этот период слишком низкая волатильность мешает анализировать рынок. Рекомендуемые брокеры для работы – и .

Входные параметры лучше не трогать, если не знаете, что делаете. Можно изменить параметр Text_Font_Size, на больший или меньший, если нужно увеличить или уменьшить шрифт в показателях индикатора.

Для работы с этим индикатором, нужно использовать только отложенные ордера. Покупайте с их помощью от уровней buy и продавайте от уровней sell. Стоп лосс для покупок, нужно ставить на уровне BSL, для продаж – SSL. Размещение стоповых ордеров обязательно, это снизит вероятность больших убытков и даже сведет эти риски к нулю.

Как только прибыль начнет расти, сделку нужно переводить в безубыток, после того, как сделка дойдет до ближайшего уровня цены, затем – переместить его еще на один уровень и т.д. Сделка закрывается только по стоп лоссу или по безубытку, а также, при подходе до следующего, важного для трейдера уровня.

Этот индикатор похож на индикатор Мюррея, но он не является торговой стратегией. Как к любому индикатору, ему нужны дополнения и фильтры, в виде средних скользящих, осцилляторов MACD, RSI и т.д. Активный трейдинг с помощью Ku Klux, совместно с фильтрами, может принести неплохой доход при правильном соблюдении мани-менеджмента. Не стоит превышать риски 2-5% на сделку и открывает несколько сделок на разных валютных парах. Если хочется торговать на нескольких парах, лучше разбивать общий риск 2-5% на несколько частей.

С уважением, Александр Иванов

К разработке правил входа и выхода из позиций нужно приступать после того, как вы определите свой максимальный риск в каждой сделке.

Правила входа должны четко описывать, что должно произойти на рынке, чтобы вы открыли позицию. Эта последовательность событий может включать в себя какие-то конкретные ценовые движения, графические модели, статистические показатели, индикаторы или другие переменные, которые, по вашему мнению, позволят вам оказаться на правильной стороне рынка. Также, в правила входа нужно включить разделы, где будут даны ответы на следующие вопросы: будете ли вы торговать только в одном направлении или в обоих (в лонг и/или в шорт), какие общие факторы должны присутствовать (или отсутствовать) на рынке для входа в позицию и будут ли периоды времени, когда вы не будете брать возникающие сигналы? Будете ли вы открывать позицию сразу же после появления сигнала или с задержкой - например, только в конце дня, на открытии следующего дня или после закрытия текущей свечи? За какими тайм-фреймами на графике вы будете следить?

Задайте себе все эти вопросы, найдите на них ответы и подробно опишите в своем плане торговли. Идеи сигналов для входа в позицию могут быть самые разнообразные, например: разворот тренда на свече поглощения, стратегия пробития дневного диапазона, следование по тренду внутри дня и др.

Если вы совмещаете внутридневную торговлю со свинговой, то и ваш торговый план должен описывать условия для входа в позицию для каждого из этих стилей торговли отдельно, а также то, каким образом вы сможете совмещать одновременно открытые позиции, рассчитанные на разный срок жизни. Сигналы на вход должны быть очевидными, например - откат к зоне, которую вы можете визуально определить, подход цены к трендовой линии или линии индикатора и т.п. Если вы торгуете по тренду или с использованием ценовых паттернов, то ваши сигналы будут основаны на реальных движениях цены, а не на производных индикаторах. В этом случае, индикаторы могут присутствовать на ваших графиках в качестве вспомогательных инструментов, но не будут служить сигналами для совершения сделки.

В любом случае, старайтесь сделать сигналы максимально простыми, чтобы в напряженной обстановке торгового дня вы смогли действовать четко по плану и ничего не упустить из виду. Если правила входа окажутся довольно сложными, то вы будете "тормозить" во время торговли и допускать ошибки.

Правила выхода должны подробно описывать, что должно произойти на рынке, чтобы вы вышли из позиции, в которой уже находитесь. Такие правила могут строиться на базе ценовых движений, графических моделей, индикаторов или появления сигнала на открытие сделки в обратном направлении. По сути, этот раздел определяет, где будет находиться ваш стоп и каким образом (физически/в уме, фиксированный/следящий и т.п.) вы будете его выставлять. В любом случае, стоп-лосс является важнейшим элементом процесса торговли и должен быть четко оговорен. Он призван закрыть вашу убыточную позицию при достижении ценой определенного уровня. В этом же разделе плана торговли вы должны оговорить, будете ли использовать для закрытия своих прибыльных сделок целевую прибыль, чтобы выходить из позиций после достижения ценой определенного уровня.

Определитесь также, будете ли вы применять следящий стоп и каким образом будете его перемещать. Что заставит вас выйти из позиции, когда цена еще не достигла вашего стоп-лосса или целевой прибыли (это называется активным управлением позицией)? Как и почему это может произойти? Будете ли вы закрывать позицию в конце текущего бара/дня/недели или только в момент появления сигнала на закрытие? На основании какого тайм-фрейма вы будете принимать решение о закрытии позиции?

Задайте себе все эти вопросы, а ответы сформулируйте в виде правил выхода из позиции.

В качестве рекомендаций, можно привести следующие простые правила: Всегда используйте стоповые ордера. Для большинства стратегий, стоп-лосс располагается непосредственно под последним разворотным Low для сделок в лонг и непосредственно над последним разворотным High для сделок в шорт.

Выберите уровень ценовой цели, которую можно определять на основании обычного движения цены данного инструмента. После этого нужно убедиться, что ценовая цель в несколько раз превышает размер риска в сделке. Желательно, чтобы это соотношение было не меньше, чем 2:1 или 3:1. Обратите внимание на последовательность действий: выбирайте цель, а затем смотрите, как она соотносится с размером риска. Нельзя устанавливать ценовую цель просто на случайном уровне, например, исходя из того, чтобы она была кратна величине риска.

Активно управляйте своими позициями. Стоп-лосс и ценовую цель выставляйте сразу же при открытии позиции. Но это не запрещает вам закрыть позицию, даже если цена не достигла ни одного из этих уровней. Аналогично, вы можете дать своей позиции возможность продолжить развиваться даже после достижения ценовой цели. Все это тоже должно быть спланировано и описано заранее. Ваши правила закрытия позиций для дейтрейдинга и свинговой торговли могут отличаться.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Если спросить начинающих трейдеров о том, какими знаниями должен обладать профессиональный спекулянт, многие ответят, что крайне важно точно входить в позицию. На самом деле, это самое распространённое заблуждение, поскольку для прибыльной торговли гораздо важнее вовремя фиксировать прибыль или убыток.

К этой очевидной истине рано или поздно приходят практически все спекулянты, но вопрос о способах идентификации подобных сигналов остаётся открытым. К примеру, кто-то придерживается , некоторые трейдеры используют объёмы, но самыми популярными и доступными инструментами по-прежнему остаются индикаторы выхода из сделки на Форекс .

Следует сразу учесть, что подобные индикаторы редко выделяются в отдельную группу, поскольку многие из них считаются универсальными, т.е. они успешно генерируют как точки входа в позицию, так и сигналы на выход из неё. Однако, несмотря на это, я решил посвятить обозначенной проблеме отдельный небольшой обзор.

Наверняка, практически все читатели прекрасно осведомлены о том, что форекс-алгоритмы делятся на три большие группы:

• Трендовые - распознают тенденцию;
• Осцилляторы - помогают исследовать циклические колебания и искать точки входа на откатах;
• - оценивают диапазоны, отклонения и скорость ценового движения.

Соответственно, индикаторы выхода из сделки на Форекс также следует рассматривать в разрезе перечисленных категорий, в частности, инструменты первой группы будут распознавать сигналы на закрытие ордеров в тот момент, когда тренд меняется на противоположный.

На графике выше представлен один из таких примеров - это индикатор Heiken_Ashi_Ma_T3, который, как уже становится понятно по названию, является ничем иным, как модификацией .

Скачать индикатор Heiken_Ashi_Ma_T3 можно здесь:

Длинная позиция в данном случае закрывается после появления стрелки вниз, а продажи фиксируются сразу после формирования восходящего указателя. Кроме этого, в той же самой точке открывается новая трендовая сделка. Полагаю, главный принцип уже понятен - по какому инструменту входили в рынок, по нему же и выходим.

Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим классический пример - , от экстремальных границ которого актив часто покупается или продаётся.

В одной из своих стратегий я ищу точки входа по уровням 25 и 75, но закрываю позицию всегда после касания планки 50, т.е. жду, когда линии стохастика преодолеют данную отметку, а затем пересекутся в обратном направлении.

Таким образом, Stochastic становится индикатором выхода из сделки на Форекс, хотя изначально он создавался для решения немного других задач. Аналогичный принцип будет справедлив практически для всех остальных осцилляторов, поэтому рекомендую ознакомиться с каждым из них подробнее.

И последняя группа индикаторов выхода из форекс-сделок объединяет инструменты, предназначенные для оценки волатильности и отклонений. На мой взгляд, они являются самыми интересными, так как генерируют сигналы, совершенно непохожие на рассмотренные ранее точки входа, а также помогают выходить из позиции в экстремальных точках.

Среди всех подобных алгоритмов пристальное внимание следует уделить именно стандартному отклонению, которое по методу наименьших квадратов измеряет расхождение текущей цены с её средней (нормальной) величиной, рассчитанной за определенный временной интервал.

Чтобы Standard Deviation стал индикатором выхода из сделки на Форекс, потребуется решить две задачи:

1. Нужно определиться с периодом его расчёта;
2. Придётся экспериментальным путём найти экстремальный уровень StdDev, после достижения которого цена часто перестаёт двигаться в прежнем направлении.

На графике выше я привёл один такой пример. Здесь вы видим, что открытая ранее продажа была закрыта после того, как значение индикатора преодолело экстремальную планку. Спустя некоторое время данный сигнал на выход из позиции подтвердился, поскольку цена отбилась от локального минимума и начала постепенно расти.

Получается интересная ситуация - индикатор Standard Deviation, который многие трейдеры используют для оценки волатильности, помогает находить, не побоюсь этого слова, «опережающие» сигналы на фиксинг прибыли.

Почему опережающие? Всё просто - экстремальное отклонение появляется до того, как трендовые алгоритмы успеют среагировать на разворот. Если оптимизация системных параметров была проведена качественно, стандартное отклонение поможет значительно повысить математическое ожидание операций.

В общем и целом, вывод из сегодняшней темы будет следующий - практически любую формулу можно использовать в качестве индикатора выхода из сделки на Форекс, более того, я не рекомендую слишком увлекаться новыми (зачастую платными) экспертами, поскольку они дублируют сигналы , доступных в терминале MetaTrader4 по умолчанию.

Трейдеры склонны уделять слишком много внимания тонкой настройке своих правил входа и выбору акций. Выбор правильного выхода может быть столь же важным, если не более важным, чем выбор правильного входа. В конце концов, это выход, который блокирует вашу прибыль (или убыток) и в конечном итоге влияет на собственный капитал вашего торгового счета.

У торговцев есть различные методы закрытия торгов, и тип выхода обычно зависит от типа используемой торговой стратегии. Эта статья — рассказывает всё о методах, используемых для выхода из позиций, но не о знаках, которые говорят вам, когда продавать. Вот 10 способов выхода из торговли:

#1 — Стоп-лосс с фиксированным риском

Стоп-лосс с фиксированным риском — это такой ордер, в котором вы заранее решаете, сколько вы можете позволить себе проиграть и размещаете стоп-лосс на рынке, соответствующий этой сумме.

Это — один из худших способов выхода из торговли. Слишком часто трейдеры пренебрегают проверкой эффективности уровней стоп-лосса и в конечном итоге используют любое произвольное число. Трейдеры могут разместить стоп на расстоянии 10% от рынка, но почему 10%? Почему не 9,8% или 10,1%?

Основной проблемой стоп-лосса с фиксированным риском является то, что он не отражает динамику рынка и в первую очередь не связан с основанием для размещения сделки. Трудность заключается в том, что акции дико колеблются. Они часто касаются стопов, а затем оборачиваются назад, заканчивая более или менее там, где они были раньше. Этот тип стопа, вероятно, лучше всего подходит для наихудшего сценария, кои действительно редкие события.

#2 — Правило обратного входа

Один из способов выхода из торговли и тот, который имеет большой смысл, — это просто выйти, когда ваши правила входа полностью изменились.

Например, если вы купили акцию, потому что она просто достигла нового 50-дневного максимума, вы, вероятно, должны продать её, когда она достигнет нового 50-дневного минимума, если не раньше.

Точно так же, если вы купили акции, потому что вы подсчитали, что они дешевые, вы должны продать их, как только вы посчитали, что они уже дорогие.

#3 — Стопы прайс экшн

#4 — Трейлинг-стоп

Трейлинг-стопы отслеживают цену акции, когда она движется выше или ниже, тем самым блокируя прибыль и уменьшая риск. В случае длинной торговли, трейлинг-стоп может быть прикреплен к каждому новому максимуму, и он будет двигаться вверх по мере роста цен на акции. Он может быть указан в процентах или в .

Например, 35% трейлинг-стоп позволяет акциям продолжать двигаться всё выше и выше, но в тот момент, когда они опустится на 35% от самого высокого уровня, стоп сработает, и позиция будет закрыта. Трейлинг-стопы полезны для следующих за трендом, поскольку они соблюдают «золотое правило», позволяя прибыли расти и срезать неудачные сделки.

#5 — Chandelier Стоп

Chandelier Стоп — это, по сути, трейлинг-стоп, который использует вместо того, чтобы использовать произвольные значения в процентах или пунктах.

Другими словами, вместо того, чтобы поставить стоп-лосс на 20% или 20 пунктов ниже рынка, вы помещаете стоп в зависимости от ATR. Обычно трейдеры используют ATR (14) и множитель, поэтому, если ATR (14) равно 30, а множитель равен 4, трейлинг-стоп будет помещен на 30 * 4 пункта.

Chandelier Стоп была разработан Чарльзом Ле Бо, и его версии были представлены в «Трейдинг с доктором Элдером» Александра Элдера и Андреаса Кленоу «Следование за Трендом».

Главным преимуществом стопа «Chandelierа» является то, что он приспосабливается к волатильности, предоставляя волатильным акциям больше места для ценового действия, чем менее волатильные акции. Это еще один хороший выход для последователей тенденций.

Ниже приведен код в Amibroker для стопа Chandelier:

ApplyStop(stoptypeTrailing,StopModePoint,4*ATR(14),True,True);

#6 — целевая прибыль

Целевые показатели прибыли лучше всего использовать для торговых систем возвращения к среднему уровню и краткосрочных стратегий. Проблема с использованием целевой прибыли заключается в том, что слишком легко ограничить вашу потенциальную прибыль. Целевая прибыль не работает, когда дело касается следования за трендом, поскольку весь принцип следования за трендом — позволить победам двигаться вперёд, и вы никогда не сможете узнать, как долго будет продолжаться тенденция.

Целевая прибыль также не преуспевает в повторном тестировании. Но она может быть полезна для дневных трейдеров, которые плотно связаны с рынком, который они торгуют.

#7 — Справедливая стоимость

Инвесторы, которые имеют прекрасное понимание фундаментальной ценности, могут рассчитать то, что они считают справедливой ценой акции, а затем выходить всякий раз, когда цена на акции встречается или выходит за пределы этого уровня. Это непростая задача, так как стоимость компании будет меняться по мере изменения цен на акции (относительность). Всевозможные факторы, такие как настроения инвесторов, также оказывают влияние.

Одним из простых способов является просмотр значения линии Питера Линча (Peter Lynch). Всякий раз, когда акция находится ниже этой линии, она считается недооцененной, и всякий раз, когда она выше, она считается переоцененной.

#8 — Выход основанный по времени

Использование стопа основанного на времени может быть полезным для трейдеров, поскольку в зависимости от времени (день, неделя, месяц, год) на рынках формируются различные паттерны.

Например, объем фондового рынка поднимается во время американской сессии, и утихает после закрытия. Поэтому некоторые предназначены для захвата движений после закрытия рынка, с последующим закрытием на его открытии.

Аналогичным образом, поскольку некоторые компании выпускают отчеты о прибыли один раз в три месяца, некоторые стратегии, похоже, преуспевают в трехмесячных периодах проведения.

В Quantpedia имеется хороший выбор таких стратегий, которые успешно используются на времени выхода.

#9 — Срезка вершин или «снятие сливок»

Британский эксперт по малой капитализации Саймон Томпсон известен тем, что играет важную роль, и часто выступает за технику, известную как срезка вершин. Срезка вершин — это то место, где у вас есть хорошая выигрышная позиция по акции, но вы заметили новую возможность в другом месте.

Эта техника включает в себя закрытие двух третей торговли и добавление 10% трейлинг-стопа для остальных. Это гарантирует, что у вас есть деньги, оставшиеся в игре, если акции продолжат расти, но также предоставляет некоторый капитал, который вы можете внести в новые инвестиции.

#10 — Никогда

Уоррен Баффет, наикрупнейший инвестор известный во всём Мире, использует довольно уникальный подход к выходу из своих акций. Баффет сказал знаменитую фразу: «когда мы владеем частью великих предприятий с выдающимися управленцами, наш любимый холдинг период — это навсегда».

Это просто показывает, что в первую очередь когда вы выбираете нужные акции, ваша точная точка выхода становится менее проблематичной — отличная позиция для входа.

#11 Худший способ выхода из торговли

Через эмоции — надежда, жадность, принятие желаемого за действительное, страх, шестое чувство.

Заключение

Как вы могли понять, существует множество способов выхода из торговли. Но какой нужен именно вам, зависит только от вас, вернее вашей личности и вашей торговой стратегии.

Как известно, многие трейдеры, торгующие на Форекс, используют вспомогательные инструменты для анализа рыночной ситуации. Для одних такими инструментами могут служить экономические показатели той или иной страны, для других информация об объемах торгов, соответствующих валютам фьючерсов и т.д.

Все вышеперечисленное имеет малую практическую пользу, если трейдер не знает, где входить и выходить из позиции. Вот здесь то и начинаются метания, в поисках оптимального паттерна или индикатора для входа или выхода из позиции.

Трейдер зачастую теряется в огромном разнообразии алгоритмов , пытаясь найти для себя оптимальный вариант. Как результат, трейдер начинает загромождать график большим количеством аналитических инструментов, думая, что это увеличивает надежность сигнала.

Как решить подобную проблему? Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может быть использование одного индикатора как для входа, так и для выхода из позиции на рынке Форекс.

Индикатор входа и выхода на Форекс 123PatternsV6

Данный алгоритм представлен в виде линий и стрелок. В основе формирования сигналов лежит паттерн 123 . Параметры, по которым идет расчет данного паттерна, а затем и формирование на его основе линий и стрелок, задаются в настройках 123PatternsV6. Скачать данный алгоритм для МТ4 можно прямо здесь:

Установка в торговый терминал мт4 стандартная:

1. Скопировать 123PatternsV6 в папку "MQL4/indicators";
2. Перезапустить терминал;
3. Найти в терминале папку "Индикаторы";
4. Перетащить файл на график интересующего Вас инструмента.

Настройки алгоритма

• ZigZagDepth, RetraceDepthMin, RetraceDepthMax - параметры, по которым идет расчет паттерна 123. Чем выше числовые значения, тем реже будут формироваться сигналы и наоборот, чем меньше значения мы будем вводить, тем чаще 123PatternsV6 будет подавать сигналы (увеличится количество ложных);
• ShowAllLines, ShowAllBreaks - параметры, отвечающие за отображение линий;
• ShowTargets - параметр, отвечающий за отображение линий "тейк профитов";
• Target1Multiply - отвечает за размер первого Take Profit;
• Target2Multiply - определяет размер второго Take Profit;
• HideTransitions - параметр, отвечающий за отображение канала.

Пример индикатора с включенным отображением канала:

После того как мы разобрались с настройками, давайте разберем как же можно использовать данный индикатор в торговле.

Способы применения индикатора входов и выходов на Форекс

Варианты использования индикатора входа и выхода 123PatternsV6 на Форекс:

1. Сразу после стрелки в сторону ее формирования;
2. На откате после появления стрелки;
3. На пробое экстремума, сформированного после появления стрелки;
4. В сторону ранее сформированных стрелок на отбоях от уровней индикатора.

В первом случае открытие позиции осуществляется сразу после появления стрелки на следующей свече. При этом Stop Loss выставляется за последний экстремум перед появлением стрелки, а Take Profit на одном из уровней индикатора, предназначенных для выхода.

Не сложно заметить, что если сделку будем держать до первой цели, то соотношение TP/SL будет не очень выгодным. Есть смысл держать позицию до второго целевого уровня.

Во втором случае, в отличие от первого варианта входа, открытие позиции осуществляется на откате цены. При этом глубину отката можно предположить по уровням индикатора. На рисунке ниже можно видеть, как после появления стрелки откат остановился на прошлом уровне индикатора.

Stop Loss, как и в первой ситуации, выставляется за экстремум перед появлением сигнала алгоритма. В сравнении с первом вариантом, данный вход является более выгодным, так как соотношение TP/SL здесь более значительное.

Третий способ входа в рынок является более надежным, но при этом расстояние до целевых уровней меньше, а Stop Loss больше, чем в предыдущих двух вариантах.

Стоп Лосс выставляется либо за экстремум, сформированный перед появлением стрелки, либо за последний локальный экстремум перед пробоем.

Четвертый вариант открытия позиции можно смело отнести к скальперским, так как заключение сделки происходит на каждом отбое в сторону, ранее сформированной стрелки. При этом Стоп Лоссы, в отличие от предыдущих трех вариантов, значительно меньше, за счет чего получается очень выгодное соотношение TP/SL.

Помимо классического выхода по 123PatternsV6, который предполагается на целевых линиях ТР1, ТР2, можно осуществлять закрытие позиции по стрелке, направленной в противоположную сторону (сигналу).

Ниже на рисунке представлены рассмотренные входы и выходы на Форекс по индикатору 123PatternsV6.

Нумерация входов на иллюстрации соответствует рассмотренным выше вариантам.

Стоит отметить, что 123PatternsV6 одинаково хорошо работает как на старших временных интервалах (M30-D), так и на малых таймфреймах (M1, M5, M15).

123PatternsV6 можно использовать для выявления глобальных трендов, после чего осуществлять входы, а так же использовать пирамидинг в сторону преобладающей тенденции старшего временного интервала. На рисунке ниже мы видим сформированные сигналы на часовом таймфрейме.

123PatternsV6 также можно использовать в комбинациях с простыми графическими построениями и методами технического анализа. В качестве примера вспомним о пробое трендовой линии, как о сигнале смены тенденции. После чего по индикатору 123PatternsV6 можно совершать вход и выход из позиции на Форекс.

Итог

Рассмотренные нами варианты использования 123PatternsV6 говорят о том, что для прибыльной торговли достаточно применять всего один индикатор. В этом случае у трейдера не будет загромождаться рабочий график за счет того, что один и тот же алгоритм используется как для входа, так и для выхода из позиции.

Так же существенным плюсом 123PatternsV6 является то, что его можно использовать на различных временных интервалах. Это делает данный инструмент более универсальным, чем многие другие алгоритмы.